银监会就利率市场化的影响和挑战

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     银监会研究局副局长张晓朴日前在出席“中国金融会计学会2013年学术年会”上表示，在积极支持利率市场化推进的同时，银监会就利率市场化的影响和挑战，进行了深入分析，做了大量扎实的工作。建立了利率风险的监测机制，并对部分商业银行进行了问卷调查。调查结果显示，大部分银行认为利率市场化的改革速度适中，影响主要集中在存贷款业务和利润下滑上，挑战主要体现在定价能力、资产负债管理和风险管理上。

　　据介绍，有80%的受调查银行认为利率市场化的改革速度适中，75%的银行认为2012年6、7月份人民银行两次调整存贷款利率浮动范围对业务经营的影响适中或较小。此外，大部分银行认为利率市场化后，存贷款业务遭受的压力最大；约70%的银行认为利差收窄和利润下滑使得价格竞争加剧，但这些压力尚未造成市场份额的显著变化。

　　大部分银行认为，在利率市场化改革完成后，经营管理面临的最大挑战主要集中在定价能力（约90%）和资产负债管理（约60%）上，并最终反映到了盈利状况上。而风险管理方面，对银行影响最大的是利率风险和流动性风险，而这也正是银行风险管理较为薄弱的环节。

　　调查显示，银行认为在定价方法、模型和系统支持方面商业银行仍然存在诸多不足，而业务同质化、存款稳定性下降、资产组合管理技术较弱，也是银行进行转型的难点。

　　张晓朴建议说，利率市场化是一次真实的压力测试，他建议商业银行的董事会、监事会和高管层应当予以足够重视，并建议董事会每年至少对利率市场化开展一次深入讨论。银行应当认真进行压力测试，不应当把本行的风险管理建立在过于乐观的假设上。此外，他还建议在改革过程中，至少每年进行一次定量影响测算，理解利率市场化影响的量化程度、传导机制。

　　他同时强调说，利率市场化不只是资产负债部门的事，应对工作必须涵盖银行前中后台。面对利率市场化，商业银行应当进行一次风险管理的“体检”和差距分析，风险管理应当真正体现前瞻性和审慎性。此外，他还建议商业银行把应对利率市场化工作，与实施新资本监管标准和业务转型、建立全面风险管理体系有机结合。