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分类: IT业界

2021-01-20 12:37:43

判断比特币补仓时机几大要素:熊市时间,跌幅空间,乘离率,挖矿电费成本,恐慌贪婪指数




熊市时间:没有市场永远上涨,同样也没有市场永远下跌,泡沫和风险需要时间来消化,但是也不是永远一直下跌的,熊市时间越长,风险就是越低的了。比如18年底,已经熊市12个月了,风险在这个时候其实也很低的了。


跌幅空间:一个标的的最大跌幅就是100%,但是市场一旦形成规模就不可能归零,即便是数字货币这样的高波动市场,跌幅空间越大,风险就是越低的了。比如18年底,BTC都跌幅85%了,其他主流更是跌了90%多,风险在这个时候其实也很低的了。




乘离率(当前价格/年线价格=乘离率),乘离率里面的年线价格可以看成比特币的均值回归价值中枢,以日为单位的K线均线,乘离率太高就会跌,太低就会涨,能大概判断后面的走势,这是典型的均值回归理论的应用,但是由于均值回归理论无法准确的确定价格回归时间和点位,所以必须配合其他因素来判断当前的位置。乘离率大于2的时候属于极度高估,比如2017年12月,乘离率已经达到2.3,后面市场熊了一年。乘离率低于0.5的时候属于极度低估,比如2018年12月,乘离率已经低到了0.4,后面极速拉升。




挖矿电费成本可以看做是安全边际的重要判断标准,当主流矿机挖矿电费成本占到价格的80%的时候进入低估,达到90%进入极度低估,是比较好的进入时间点,这时候必然是市场低迷的熊市的时候,比如2018年12月-2019年2月BTC的挖矿电费成本一直占到那时候的价格的90%以上,后面极速拉升。




恐慌贪婪指数:加密货币市场行为是非常情绪化的。当行情上涨时,人们往往会变得贪婪,这导致了害怕错过。当行情下跌时,人们经常以不合理的反应抛售他们的加密货币。借助恐惧和贪婪指数,我们试图阻止你的反应过度情绪。这有两个简单的假设:一是极端的恐惧可能是投资者过于担心的信号,这可能是一个买入的机会;二是当投资者变得过于贪婪时,这意味着市场将会出现回调。这是比较典型的量化投资策略,长期来来,恐慌贪婪指数低于20就属于低估状态了,进入15就属于极度低估,用来这里辅助判断补仓时机是很不错的指标。比如18年低11月.12月,19年的1月.2月的时候,低于20的时候开始买,现在看来也很低的价格了。








综合以上五个指标,比特币补仓时机可以选择熊市时间已经在10个月左右,跌幅空间也在70%,乘离率在0.7左右,挖矿成本占比电费80%,恐慌贪婪指数低于20的时候开始分批补仓。而当熊市时间已经在12个月以上,跌幅空间在80%,乘离率在0.5左右,挖矿成本占比电费90%,恐慌贪婪指数低于15的时候开始加大补仓。如2018年12月-2019年2月BTC在以上五个要素都满足了,所以是绝佳的抄底时间,事实也是这样证明的。个人认为,以上五个要素只要满足三个或者四个,就可以开始抄底,结合良好的资金管理,盈利只是时间问题。
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