风险管理和网络存储

一、Basel协议     为了响应公众对银行系统缺乏足够资本来偿付而面临风险的担心，1988年，来自13个国家的一批银行家提出了“巴塞尔资本协定”，建议各银行根据信用风险来分配8%的资本，以应对市场风险。为了进一步强化风险意识，强调正确风险治理的重要性，以鼓励各银行对各自的行为采取更加积极和前瞻性的观点，十年以后，巴塞尔委员会提出了基于最小资本要求、监督审查和市场纪律3大基石的Basel 2新协定，其框架如下图所示。

    Basel 2新协定将在2003年底发布，并计划在2006年底开始实施，它为评估信用（新内容）、市场（未变）和运作风险提供了一系列方法。新协定的目标是强化风险意识，强调正确风险治理的重要性，以鼓励各银行对各自的行为采取更加积极和前瞻性的观点。新的风险敏感性框架为各银行推进协定中各种方法的实施提供了动力，这意味着，他们可以降低采取各种先进方法所需的资本。不过，银行系统中治理资本的集中仍没有改变。其提出的新风险敏感性框架在帮助银行采取各种先进方法来降低所需的风险资本同时，也给银行系统资本治理集中化带来深远的影响。
二、Basel 2协定的影响     随着Basel 2协定的出台，数据的重要性日益明显。Basel 2要求各银行证实他们具有全面的数据结构，并在各种业务职能――如风险治理、金融和业务领域之间进行了集成，且可以及时适当地采集、存储和分析数量巨大的数据。这被认为是采用更加先进的Basel 2协定方法的前提条件。     目前，各银行传统的企业组织结构都是“竖井”模式，大量业务职能都将相同的基本数据用于不同的业务流程，例如，基本贸易数据与前端、风险（信用、市场和运作）治理、运作、记录和金融领域存在关联性。由于技术方面的历史性限制，行业整合和经济发展的数据一般都没有在整个业务职能中普遍共享，或只是被集中共享。这就产生了数据质量问题，无法调节各种源数据，导致了源数据分散，并不断产生大量的不一致性。面对进一步强化信息治理和现用系列数据治理方面日益提高的业务需求，数据已经被证实是实现这些业务目标的最要害因素。优化数据源、风险和金融调节以及更加具体地细划基本数据等概念已经成为需要最优先解决的问题。已经确定并亟待解决的要害数据特征有：

• 及时性 (数据处理――数据可访问性)
• 可用性 (业务连续性――手工处理)
• 完整性 (数据采集――数据范围)
• 一致性 (数据定义――参考数据)

    据国际金融协会预计，在5年的时间里，涉及的30,000多家银行将在系统预算、实施成本和培训方面投入的总资本额将为2.25万亿美元。如此巨大的成本增加可能会导致新一轮的银行整合，非凡是在亚洲。Basel 2肯定会为各银行带来更加先进的治理方法和系统――它们能够带来更高的股本回报，降低市场和治理机构所需的资本。
面对Basel 2协定，各银行面临的最大挑战之一是，要求他们保留用于偿付运作风险的储备资本，并要高于信用和市场风险的传统储备。运作风险主要源于因全球化、技术和外部服务等导致的银行运作的日益复杂化。各银行评估运作风险程度要采取一些风险敏感措施，如高级评估方法（AMA）等。AMA可采用的模式如下图所示，

    从上图可知，AMA通过评测运作风险、内部损失数据、外部损失经验、情形分析和风险缓解，跟踪、监控和分析各种职能的失常，以便评估潜在的风险和损失。很明显保护业务数据，确保业务的连续性在这里是必要的。     另一种重大影响是对银行治理信用风险方式的影响，下图用红色显示了对大多数银行信用结构的可能影响领域。

    不管是使用基本方法还是高级内部评估（IRB）方法对信用质量进行有效评估，银行必须有5年左右的完整评估历史记录和7年左右的数据（内部和外部），各银行才能决定借款人的违约可能性（PD：违约机率），另外各银行还应保存创建评估数据时使用的所有历史数据，以便能够在模式发生变化时及时地重新创建历史计算方法。     在Don Tapscott的《数字经济蓝图》一书中，他引用了蒙特利尔银行CTO ――Lloyd Darlington的话说：“300多年来，银行的性质首次发生了改变。我们处理的仍然是货币，但我们行业的命脉是信息，而不是货币。”这种转变模式的全面影响还有待于作充分的研究，主要原因在于网络泡沫的破灭、全球经济的不景气以及911等最近的一些灾难性事件的发生。 三、网络存储与Basel 2     那么，什么是网络存储（Networked Storage），如此神秘的技术性问题如何与Basel 2协定这样高级的问题相关联的？对银行而言，在信息社会，其实质已经从现金改变为信息，因此信息就是命脉，信息的可靠、快速流动是预备Basel 2协定的要害部分，因此，银行业务信息数字化、业务信息安全存储、业务信息数据共享以及整个企业对业务信息的快速访问就是最为重要的，而这一些恰恰是网络存储的价值主张。因此，网络存储应是预备Basel 2解决方案的宝贵部分。
    为了有助于对这一流程的熟悉，让我们回过头来了解一下这样一个问题。即所有数字化信息必须保存在一般被称为“存储区”的媒介上。在实际操作环境下，这些信息驻留在被称为硬盘的存储媒介上。当信息被复制到更具静态性的存储区，如软盘或CD-R/W上时，这是为了实现信息滞留或信息保护（或一般称为“备份”）。     EMC董事会主席Mike Ruettgers提出了这样一个观点：在信息技术行业，人们对“技术”一词给予了太多的关注，而没有对“信息”给予足够的重视。毫不夸张地讲，同时也是很重要的一点，我们要熟悉到，是EMC通过准确地理解和执行Lloyd Darlington提出的模式――是从更广泛的意义上去理解和执行，包括了全球行业，不仅仅是银行业，从而创建了全球数亿美元的信息存储行业。最后，让我们引用Ruettgers的话，“客户只关心信息的访问速度、可用性以及在整个企业内共享这些信息的能力。”     所以，准确地讲，所谓网络存储，就是一项通过互联网络连接企业?炔康?NAS（网络连接存储，Network Attached Storage）、SAN（存储区域网络，Storage Area Network）以及其他FC（光纤通道，Fibre Channel）的先进信息存储架构，以满足企业客户对信息数据安全可靠存储、集中治理、快速访问、资源共享的需求。目前，网络存储同时也已经成为成长最快的企业存储市场项目，根据IDC的报告，预计到今年年末，将有50%以上的存储系统将被网络存储（SAN或NAS）取代。     通过网络存储，银行可以实现如下功能：

• （1） 整合整个银行系统内异质系统上的信息数据，不管是应用、还是计算机硬件。
• （2） 从内外历史数据库中采集数据，并将这些数据加载到数据仓库中，不影响支持用户和客户的全天候在线交易流程。
• （3） 从地理和时间的角度，为信息数据提供强大的保护。
• （4） 在整个银行系统内部快速、安全地共享信息数据。
• （5） 非常经济地集中治理巨大、统一的信息实体。
• （6） 进行风险治理应用和业务连续性计划的有效开发和周期测试。

网络存储的上述所有功能将确保运作风险的缓解和信用风险的评估，并为大量数据的采集和存储提供强大的支持平台，以便分析运作和信用风险，这完全可以符合更先进的Basel 2协定提出的方法，有效降低银行的资本要求。四、结述语     无论是从声誉的角度还是从资本的角度来讲，最高级的银行肯定要采用更加先进的方法。对于采用Basel 2协定，需要作的预备工作有，建立牢固的运作和风险治理框架、技能、流程和系统，以实时存储、分析和解释大量数据，这是采用Basel 2协定的要害。因此，银行的治理者应关注信用、市场和运作等所有银行数据，重视数据在企业基本经济效益以及声誉风险方面的重要性，而不是根据数据驻留的系统来指定重要性。网络存贮战略是帮助各银行实时存储、分析和解释业务数据，为银行的运作风险、信用风险提供最有效评估的基础平台。