从一无所知开始学习TB编程

写了一个小时,咔嗒一声,停电了! 呜呼,难道我写的文章质量就这样差吗?硬是不让我发表?
不管他,坚持做下去!休息一个晚上,重新开始!

坛子里经常会看到很多朋友问:帮我写个公式怎么样啊?帮我把某个公式改成TB的怎么样啊?
我想出现这种情况的原因有两种:
一是真的不会,毕竟做期货的会编程的不多;
二是自己如果多花点时间的话是弄的出来,但是有点懒;

我想无论是哪种原因,都应该好好的学习下TB,因为真正的你的交易思路只有你自己才清楚
而且也只有你自己去把你的交易思路用TB表现出来你才能更清楚的知道你的交易思维中有何缺点

但是编程不是一件很容易的事情,当然,如果您入门了,你会发觉TB编程其实和泡妞一样的简单,就看你敢不敢下手了
所以本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料,如果您是高手,请忽略此文,以免耽误您的时间.

我先不说那些专业术语,什么变量,函数和语法的,我们先不管他,以免看的头晕.
我想先说说在TB中代码的执行顺序,也就是说在TB的K线图(TB把K线叫做Bar)里面你写的公式或者指标是如何得到执行的;
我想这个东西是最重要而且也是最好理解的.
在其他的期货软件比如文华飞狐一类,我们是无法知道你写的公式是如何执行的,甚至我们不知道我们写出来的公式是不是真的
就体现出了我们的思想,因为你写的公式或者指标是被这些软件在幕后进行处理的,是黑箱操作!
而TB不同,我们能够清楚的看到你写的代码在任意一根K线上是如何得到执行的!!!!
好了,先说说在TB里面代码是如何得到执行的.
1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;
2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行;

明白了吧,是不是很简单,我们先看一个小例子,如果您还不明白,那只能说我完全没有任何能力写这文章,您就板砖吧
我们就写个输出每日的收盘价的例子;
打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,新建其他的也没有关系,然后在出来的对话框的简称里面填入名字,记住,这个名字只能是E文哦
在名字里面填入你喜欢的名字,点确定就OK了啊
然后在出来的公式编辑器里面输入
Begin
End
注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间
意思很简单
就是Begin后,你的代码就开始执行了,End了,你的代码就执行完毕拉
呵呵
我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:
Begin
  FileAppend("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价 等于");
  FileAppend("C:\\a.log",Text(Close));
End
我们再说说这两行代码是什么意思
File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧
FileAppend就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\a.log里面的C盘,且在这 个文件里面添加一行东西,
这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"
当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容
好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了
正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串,不然Windows会告诉你你犯了错误的
Close的意思我不说大家也明白了吧,就是代表了当前正在执行你的代码的那根K线的收盘价啊,呵呵,如果代码执行到最后的那根K线
且行情正在走动的时候Close代表的就是现在的最新价了咯.
好了
我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了
我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表,呵呵,有点不习惯
在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,当然,你可以搞成任意你喜欢的数字
你甚至可以从任意一个你喜欢的时间开始显示K线,我们选择5跟K线仅仅是为了测试的方便
点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线,所以我们的代码也仅仅只在这5跟K线上执行了
当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的
先发表,以免再次停电
我们再在超级图表里面右键,选择插入技术分析,在出来的列表里面选择我们刚刚所写的技术指标,然后确定就OKl饿
晕死,现在怎么在K线图上没有任何变化啊?
呵呵
我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯?
FileAppend("c:\\a.log",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是a.log
好了,我们到c盘找到a.log文件,双击打开,我们就会看到下面的内容:

2007年9月24日的收盘价等于
67280
2007年9月25日的收盘价等于
67800
2007年9月26日的收盘价等于
67160
2007年9月27日的收盘价等于
67300
2007年9月28日的收盘价等于
68020

我们现在来分析下:
首先你写的代码在第一根K线上执行,先执行第一行代码:
FileAppend("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等 于");
这行代码就输出了第一根K线的年,月,日,就在a.log文件里输出成"2007年9月24日的收盘价等于"
然后执行第二行代码:
FileAppend("C:\\a.log",Text(Close));
折行代码把第一根K线的收盘价输出到a.log文件里面,于是就输出了"67280"
好了,代码在第一根K线上执行完毕,于是再转到第二根K线,再执行第一行代码,再执行第二行代码
.........
好了,现在代码在第二根,第三根,第四根K线上执行完毕,于是转到第五根也就是最后一根K线上执行第一行代码
再执行第二行代码
到此为止,所有的代码在所有的K线上执行完毕了,圆满的完成了党和祖国赋予他的神圣使命,于是也就有了我们上面所看到的结果:

2007年9月24日的收盘价等于
67280
2007年9月25日的收盘价等于
67800
2007年9月26日的收盘价等于
67160
2007年9月27日的收盘价等于
67300
2007年9月28日的收盘价等于
68020

OK,下回继续

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一个简单顺势交易系统的例子

1、该交易系统的建仓条件为：
  *前两个Bar收阳，并呈上涨趋势；
  *当前价格为最近前2个Bar最高价的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。
2、该交易系统的平仓条件为：
  *当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最高价的范围。
3、该交易系统的止损条件为：
  *当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。

代 码:

Params
    Numeric TrailingSet(0.382);       // 回撤开仓比例设置，从最高点下跌的比例
    Numeric StopLossSet(0.5);        // 止损比例设置
Vars
    Bool startCondition(False);         // 启动条件
    Bool EntryCondition(False);        // 开仓条件
    Bool ExitCondition(False);          // 平仓条件
    NumericSeries highestValue(0);  // 前2个周期的最高价
    NumericSeries lowestValue(0);   // 前2个周期的最低价
    Numeric myEntryPrice(0);          // 开仓价格
    Numeric myExitPrice(0);            // 平仓价格        
Begin
    highestValue = highestValue[1];
    lowestValue = lowestValue[1];
    If(MarketPosition ==0 ) // 当前空仓
    {
        If(Close[2]>Open[2] && Close[1] > Open[1] && Close[1] > Close[2])
        {
            startCondition = True;
            highestValue = max(high[2],high[1]);
            lowestValue = min(low[2],low[1]);
        }
        
        If(startCondition)
        {
            EntryCondition = ((highestValue - Open) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet )&& // 开盘价即满足回撤条件，用开盘价进行交易
            (Open > highestValue -((highestValue - lowestValue)*StopLossSet)) ; //  开盘价不能低于预设的止损价                                                
            If( EntryCondition)
            {
                Buy(1,Open);
            }Else // 再看其它价格是否满足
            {
                EntryCondition = (highestValue - Low) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet ; // 最低价满足回撤条件,用低于TrailingSet设置的最近价位建仓
                If(EntryCondition)
                {
                    myEntryPrice = highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * TrailingSet;
                    myEntryPrice = IntPart(myEntryPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理                                       
                    If(myEntryPrice >= low &&  myEntryPrice <= High)
                    {
                        Buy(1,MyEntryPrice);
                    }
                }                        
            }
        }
    }else If(MarketPosition == 1) // 当前多仓
    {
        ExitCondition = ( HighestValue - Low )/(highestValue - lowestValue) > StopLossSet;        // 止损条件满足
        If(ExitCondition)
        {
            myExitPrice =  highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * StopLossSet;                        
            myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理
            Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
        }Else // 获利平仓
        {
            ExitCondition = (high - AvgEntryPrice()) > (highestValue - lowestValue); // 获利平仓条件满足
            If(ExitCondition)
            {
                myExitPrice =  AvgEntryPrice() + (HighestValue - LowestValue );                                
                myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理
                If (myExitPrice >= low && myEntryPrice <= high)
                {
                    Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
                }Else
                {
                    Sell(CurrentContracts(),Close);
                }
            }
        }
    }
End