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2011年(8)

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分类: C/C++

2011-03-23 04:16:52

正态分布的随机数发生器 in C
#主要参考《Numerical Recipes in C++ 2/e》p.292~p.294 和《Simulation Modeling and Analysis 3/e》p.465~p.466。

Box 和 Muller 在 1958 年给出了由均匀分布的随机变量生成正态分布的随机变量的算法。设 U1, U2 是区间 (0, 1) 上均匀分 布的随机变量,且相互独立。令
  1. X1 = sqrt(-2*log(U1)) * cos(2*PI*U2);
  2. X2 = sqrt(-2*log(U1)) * sin(2*PI*U2);
那么 X1, X2 服从 N(0,1) 分布,且相互独立。等于说我们用两个独立的 U(0,1) 随机数得到了两个独立的 N(0,1)随机数。
 
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