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分类: C/C++

2007-12-15 01:15:33

索性再学习一下随机数的生成算法

1-0:Microsoft VC++产生随机数的原理:

Srand ( )和Rand( )函数。它本质上是利用线性同余法,y=ax+b(mod m)。其中a,b,m都是常数。因此rand的产生决定于x,x被称为Seed。Seed需要程序中设定,一般情况下取系统时间作为种子。它产生的随机数之间的相关性很小,取值范围是0—32767(int),即双字节(16位数),若用unsigned int 双字节是65535,四字节是4294967295,一般可以满足要求。

1-1: 线性同余法:

?/P>

其中M是模数,A是乘数,C是增量,为初始值,当C=0时,称此算法为乘同余法;若C≠0,则称算法为混合同余法,当C取不为零的适当数值时,有一些优点,但优点并不突出,故常取C=0。模M大小是发生器周期长短的主要标志,常见有M为素数,取A为M的原根,则周期T=M-1。例如:

a=1220703125        

a=32719            (程序中用此组数)   

     a=16807          

代码:

void main( )

{

const int n=100;

double a=32719,m=1,f[n+1],g[n],seed;

m=pow(2,31);

cout<<"设置m值为  "<

cout<<"输入种子"<

cin>>seed;

f[0]=seed;    

    for(int i=1;i<=n;i++)    //线性同余法生成随机数

      {

         f[i]=fmod((a*f[i-1]),(m-1));

             g[i-1]=f[i]/(m-1);

             cout.setf(ios::fixed);cout.precision(6); //设置输出精度

         cout<

      }

}

结果分析:统计数据的平均值为:0.485653

统计数据的方差为:0.320576

 

1-2:人字映射

递推公式

?/P>

就是有名的混沌映射中的“人字映射”或称“帐篷映射”,它的非周期轨道点的分布密度函数:人字映射与线性同余法结合,可产生统计性质优良的均匀随机数。

 for(int i=1;i<=n;i++)    //线性同余法生成随机数

      {

         f[i]=fmod((a*f[i-1]),m);

             if(f[i]<=m/2)     //与人字映射结合生成随机数

             {

                    f[i]=2*f[i];

             }

             else

             {

                    f[i]=2*(m-f[i])+1;

             }

1-3:平方取中法——冯·诺伊曼

1946年前后,由冯·诺伊曼提出,他的办法是去前面的随机数的平方,并抽取中部的数字。例如要生成10位数字,而且先前的值是5772156649,平方后得到33317792380594909201,所以下一个数是7923805949。

for(j=1;j<=n;j++)

      {

             i[j]=i[j-1]*i[j-1];  

        i[j]=i[j]/pow(10,5); 

        i[j]=fmod(i[j],pow(10,10));

        g[j]=i[j]/pow(10,10);

        cout.setf(ios::fixed);cout.precision(6); //设置输出精度

        cout<

      }

二:任意分布随机数的生成

     利用(0,1)均匀分布的随机数可以产生任意分布的随机数。主要的方法有反函数法,舍选法,离散逼近法,极限近似法和随机变量函数法等。这里主要讨论了反函数法,当然对于具体分布函数可以采用不同的方法。

设随机变量X具有分布函数F(X),则对一个给定的分布函数值,X的值为
                                              

其中inv表示反函数。现假设r是(0,1)均匀分布的随机变量R的一个值,已知R的分布函数为

                              

因此,如果r是R的一个值,则X具有概率

 

也就是说如果 (r1,r2,...,rn)是R的一组值,则相应可得到的一组值

                    

具有分布。从而,如果我们已知分布函数的反函数,我们就可以从(0,1)分布的均匀分布随机数得到所需分布的随机数了。

1-4:指数分布:

指数分布的分布函数为:

x<0时,F(x)=0    ; ,F(x)=1-exp

利用上面所述反函数法,可以求得:  x= ln(1-y),这里不妨取常数 为1.

for(int j=0;j

       { 

              i=rand()%100;//产生从0-32767的任意一个值

        a[j]=double(i)/double(100); 

          a[j]=-log(a[j]);//  常数大于0,这里取1

          、、、、、、、

1-5:正态分布:

正态分布的概率密度是:

正态分布的分布函数是:

对于正态分布,利用反函数的方法来获取正态分布序列显然是很麻烦的,牵涉到很复杂的积分微分运算,同时为了方便,我们取,即标准正态分布。因此这里介绍了两种算法:

第一种:

Box和Muller在1958年给出了由均匀分布的随机变量生成正态分布的随机变量的算法。设U1, U2是区间 (0, 1)上均匀分布的随机变量,且相互独立。令  

  X1=sqrt(-2*log(U1)) * cos(2*PI*U2); 

  X2=sqrt(-2*log(U1)) * sin(2*PI*U2);  

那么X1, X2服从N(0,1)分布,且相互独立。

             p=rand()%100;//产生从0-32767的任意一个值

             b[j]=double(p)/double(100);

             a[j]=sqrt(-2*log(a[j]))*cos(2*3.1415926*b[j]);

第二种:

近似生成标准正态分布,独立同分布的多个随机变量和的分布趋近于正态分布,取k个均匀分布的(0,1)随机变量,,…… ,则它们的和近似服从正态分布。

  实践中,取k=12,(因为D( )=1/12),则新的随机变量y=x1+x2+...+x12-6,可以求出数学期望E(y)=0,方差D(y)=12*1/12=1,因此可以近似描述标准正态分布。

 

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